10.31%
투자 · 포트폴리오
포트폴리오 위험도 계산기
결과대기
값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
{}요약
포트폴리오 위험도 계산기는 2자산 포트폴리오의 표준편차를 상관계수와 함께 계산합니다.
계산식
sqrt(w1²σ1²+w2²σ2²+2w1w2σ1σ2ρ)- w1
- 자산1 비중
- vol1
- 자산1 변동성
- w2
- 자산2 비중
- vol2
- 자산2 변동성
- correlation
- 상관계수
- 출처별 산식·입력 정의 차이가 있어 검증 필요로 표시합니다.
- SIAM Review - Markowitz Revisited: https://epubs.siam.org/doi/10.1137/S0036144500376650
- 2자산 표준편차 계산으로 한정합니다. 상관계수와 변동성 기간을 맞춰야 합니다.
입력값
- 자산1 비중
- %
- 자산1 변동성
- %
- 자산2 비중
- %
- 자산2 변동성
- %
- 상관계수
- -1~1
체크
결과의 방향, 단위, 기준 기간을 함께 확인해야 합니다.
- 입력 단위 확인
- 기준 기간 확인
- 출처와 한계 확인
예시
출처
어디 값을 확인해야 하나
포트폴리오 통계 산식보조
사용자 입력 또는 제공처 직접 확인표본 수, 기간, 기준 수익률에 민감하므로 검증 필요로 표시합니다.
일반 통계·투자론 교재 산식 · 활용: 샤프 비율, 베타, 알파, 변동성