VaR 추정액
투자 · 포트폴리오
Value-at-Risk 계산기
결과대기
값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
{}요약
Value-at-Risk 계산기는 정규분포 가정으로 포트폴리오 잠재 손실액을 추정합니다.
계산식
금액×(Z×변동성×sqrt(일/252)-기대수익률×일/252)- portfolioValue
- 포트폴리오 금액
- expectedReturn
- 연 기대수익률
- volatility
- 연 변동성
- zScore
- 신뢰수준 Z값
- days
- 보유기간
- 출처별 산식·입력 정의 차이가 있어 검증 필요로 표시합니다.
- BIS Basel Committee - Minimum capital requirements for market risk: https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.htm
- 정규분포 가정의 교육용 단순 VaR입니다. 실제 리스크 관리 모델이 아닙니다.
입력값
- 포트폴리오 금액
- 원
- 연 기대수익률
- %
- 연 변동성
- %
- 신뢰수준 Z값
- 직접 입력
- 보유기간
- 일
체크
양수는 증가 또는 상승, 음수는 감소 또는 하락입니다. 기준 기간이 다르면 같은 숫자도 전혀 다른 의미가 됩니다.
- 기준값이 0이 아닌지 확인
- 전월비·전년비·기간수익률 구분
- 세금·수수료·환율 반영 여부 확인
예시
출처
어디 값을 확인해야 하나
포트폴리오 통계 산식보조
사용자 입력 또는 제공처 직접 확인표본 수, 기간, 기준 수익률에 민감하므로 검증 필요로 표시합니다.
일반 통계·투자론 교재 산식 · 활용: 샤프 비율, 베타, 알파, 변동성