샘플 결과: 1.3%
{"portfolioReturn":12,"riskFreeRate":3,"beta":1.1,"marketReturn":10}알파 계산기
CAPM 기준 기대수익률과 실제 수익률 차이를 계산합니다.
계산식 또는 데이터 정의 검증 필요입력값을 확인한 뒤 계산 버튼을 누르세요.
사용된 입력값
{}이 계산기는 무엇인가
알파 계산기는 CAPM 기준 기대수익률과 실제 수익률 차이를 계산합니다.
관련 검색어: 알파 계산기
계산식
포트폴리오수익률 - [무위험수익률 + 베타×(시장수익률-무위험수익률)]- portfolioReturn
- 포트폴리오 수익률
- riskFreeRate
- 무위험수익률
- beta
- 베타
- marketReturn
- 시장 수익률
- 산식 또는 데이터 정의 검증이 필요한 항목입니다.
입력값 설명
- 포트폴리오 수익률
- 단위: %. 사용자가 직접 확인한 값을 입력합니다.
- 무위험수익률
- 단위: %. 사용자가 직접 확인한 값을 입력합니다.
- 베타
- 단위: 배. 사용자가 직접 확인한 값을 입력합니다.
- 시장 수익률
- 단위: %. 사용자가 직접 확인한 값을 입력합니다.
계산 예시
결과 해석
결과는 입력값과 가정에 따른 참고값입니다. 결과 카드의 보조 설명과 경고 문구를 함께 확인하세요.
자주 하는 실수
- 기간 단위를 섞어 입력하는 실수
- 세금·수수료·상품별 예외를 빠뜨리는 실수
- 샘플 데이터를 최신 공식값처럼 해석하는 실수
한계
- 초기 버전은 자동 API 연동 없이 사용자 입력값을 사용합니다.
- 상품 약관, 회계 기준, 세법 변경은 직접 확인해야 합니다.
- 이 지표는 산식 또는 데이터 정의 검증이 필요한 항목입니다.
출처/참고
계산감독원 초기 버전의 기본 데이터 방식입니다. 사용자가 직접 확인한 값을 입력해야 합니다.
manual · 사용자 · 활용: 모든 수동 계산표본 수, 기간, 기준 수익률에 민감하므로 검증 필요로 표시합니다.
secondary · 일반 통계·투자론 교재 산식 · 활용: 샤프 비율, 베타, 알파, 변동성계산식·해석·한계 검토용 참고자료입니다. 공식값으로 확정하지 않습니다.
document · 계산감독원 프로젝트 내부 참고자료 · 활용: 지표 설계, 해석 한계프로젝트 구조와 kr-core 개념 검토용 참고자료입니다. 공식 출처가 아닙니다.
document · 계산감독원 프로젝트 내부 참고자료 · 활용: kr-core, 로드맵