NIST 표준편차 산식공식
출처 열기표본 표준편차의 정의와 산식을 제공하는 NIST 통계 공학 핸드북입니다. 모집단·표본 분모 선택을 구분해야 합니다.
National Institute of Standards and Technology · 활용: 표준편차·변동성표준편차 계산기
5개 숫자 표본의 표준편차를 계산합니다.
단위·보조도구표본표준편차 보정이상치 자동 제거
결과대기
값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
{}계산식▼
계산식
표준편차 = sqrt(분산)입력 의미
- x1
- 값 1
- x2
- 값 2
- x3
- 값 3
- x4
- 값 4
- x5
- 값 5
자료 출처▼
CFA 위험조정성과·포트폴리오 산식보조
출처 열기샤프, 베타, 알파, 변동성, VaR 등은 표본 기간, 수익률 빈도, 기준 수익률, 분포 가정에 민감합니다.
CFA Institute 등 · 활용: 샤프 비율, 베타, 알파, 변동성CFA Institute 학습 자료보조
출처 열기역사·개념·산식 이해용 참고이며, 최신 수치나 단독 판단 근거가 아닙니다.
CFA Institute · 활용: 재무비율, 포트폴리오, 위험관리Investopedia 개념 설명보조
출처 열기역사·개념 이해용 참고이며, 최신 수치나 단독 판단 근거가 아닙니다.
Investopedia · 활용: 지표 배경, 개념 설명보조도구
이 계산기 읽는 법입력 기준 · 결과 해석 · 주의점과 다음 확인
입력값 기준
- 값 1표준편차를 계산할 1번째 값입니다.
- 값 2표준편차를 계산할 2번째 값입니다.
- 값 3표준편차를 계산할 3번째 값입니다.
- 값 4표준편차를 계산할 4번째 값입니다.
해석 기준
- 기준1, 2, 3, 4, 5의 모집단 표준편차는 약 1.41입니다.
- 주의이 계산기는 분모를 N=5로 쓰는 모집단 표준편차입니다. 표본표준편차의 N-1 산식과 혼동하면 안 됩니다.
계산식의 배경▼
등장 배경
포트폴리오·위험 지표는 수익률만으로 성과를 평가하기 어렵다는 문제에서 발전했다. 현대 포트폴리오 이론과 통계적 위험 측정에서 여러 기준이 쓰이게 됐다.
왜 쓰는가
높은 수익이 더 큰 위험을 감수한 결과인지, 벤치마크 대비 성과인지, 손실 구간이 얼마나 컸는지 구분하게 해 준다.
주로 쓰이는 상황
펀드 비교, 백테스트 평가, 자산배분, 위험조정 성과, 포지션 크기 검토, 손실한도 점검에 쓰인다.
주의할 점
표본기간, 수익률 주기, 기준수익률, 벤치마크, 분포 가정에 따라 결과가 달라진다. 과거 위험지표가 미래 손실 한도를 보장하지 않는다.