World Bank Indicators공식
출처 열기국가 비교용 개념·자료 참고입니다. 실제 계산에는 indicator code와 연도를 함께 확인해야 합니다.
World Bank · 활용: GDP, 부채, 국가 비교은행 Z-score 안정성 지수 계산기
ROA, 자기자본/자산, ROA 표준편차로 은행 안정성 점수를 계산합니다.
시장 해석 보조지표정부지원 가능성
결과대기
값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
{}계산식▼
계산식
(ROA ＋ 자기자본/자산) ÷ ROA 표준편차입력 의미
- roa
- ROA (%)
- equity
- 자기자본 (USD)
- assets
- 자산 (USD)
- roaStdDev
- ROA 표준편차 (%)
적용 조건
- 예시값은 산식 이해용 기준값입니다.
자료 출처▼
BIS Research and Statistics공식
출처 열기은행 건전성, 시장위험, 실효환율 등 국제 금융통계와 연구 참고입니다. 통계표·기준일·산식 정의를 함께 확인해야 합니다.
Bank for International Settlements · 활용: 은행 건전성, 시장위험, 금융안정맥락형 산식
이 계산기 읽는 법입력 기준 · 결과 해석 · 주의점과 다음 확인
은행의 수익성·자본완충력은 수익 변동성에 비해 얼마나 충분한가?
은행 Z-score는 ROA와 자기자본/자산 비율을 더한 뒤 ROA 표준편차로 나누어 지급불능까지의 완충거리를 단순화한 지표입니다.
자본비율이나 수익성 하나만 보지 않고 손실흡수 여력과 수익 변동성을 함께 비교하기 위해 씁니다.
입력값 기준
- ROA분석기간의 평균 총자산이익률입니다.
- 자기자본회계상 자기자본입니다.
- 자산자기자본비율의 분모가 되는 총자산입니다.
- ROA 표준편차동일 기간 ROA의 표준편차입니다.
해석 기준
- 값이 클 때높으면 현재 수익성과 자본완충력이 과거 수익 변동성보다 큰 것으로 해석할 수 있습니다.
- 값이 작을 때낮으면 수익 변동성에 비해 자본·수익 완충력이 작아 보일 수 있습니다.
- 주의회계기준, 표본기간, ROA 변동성 산정이 다르면 Z-score를 직접 비교할 수 없습니다.
자동 반영 안 함
- 정부지원 가능성
다음 확인
- BIS 비율 확인: 위험가중자산 기준 규제자본 완충력을 별도로 확인합니다.
- NPL 확인: 낮은 Z-score가 자산건전성 악화와 함께 나타나는지 확인합니다.
- 기간 통일: ROA 평균과 표준편차의 표본기간을 동일하게 맞춥니다.
계산식의 배경▼
등장 배경
은행 Z-score는 수익성, 자본완충력, 수익 변동성을 결합한 안정성 지표입니다.
왜 쓰는가
높을수록 손실 흡수 여력이 크고 수익 변동성 대비 안정적입니다.
주로 쓰이는 상황
은행 국제비교와 금융안정 연구에 쓰입니다.
주의할 점
ROA와 표준편차의 기간·표본 정의를 맞춰야 합니다.