은행 Z-score 안정성 지수 계산기
맥락형 단순산식
은행 Z-score 안정성 지수 계산기는 산식은 단순하지만 시장 해석 맥락이 필요한 보조 지표입니다.
왜 쓰는지와 쓰는 상황
왜 쓰는지
두 값의 차이·비율 자체보다 그 값이 신용위험, 유동성, 포지션 쏠림, 상대가격 중 무엇을 반영하는지 보기 위해 씁니다.
주로 쓰이는 상황
- 시장 신호를 빠르게 점검할 때
- 위험선호·유동성·상대가격 변화를 비교할 때
결과대기
값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
{}계산식▼
계산식
(ROA ＋ 자기자본/자산) ÷ ROA 표준편차입력 의미
- roa
- ROA (%)
- equity
- 자기자본 (USD)
- assets
- 자산 (USD)
- roaStdDev
- ROA 표준편차 (%)
주의
- 예시값은 산식 이해용 기준값입니다.
결과값 해석▼
?
참고
높을수록 손실 흡수 여력이 크고 수익 변동성 대비 안정적입니다.
0~100 점수는 직관적이지만, 입력 변수와 가중치가 다르면 같은 점수도 의미가 달라집니다.
- 점수 범위가 0~100인지 확인
- 공식 산식인지 직접 가중치인지 확인
- 단일 점수로 결론 내리지 않기
해석 구간
계산 결과에 맞는 구간을 표시합니다.
낮은 상태 또는 약한 신호입니다.
방향성이 뚜렷하지 않은 구간입니다.
높은 상태 또는 강한 신호입니다. 극단값 여부를 확인합니다.
입력 오류 가능성이 큽니다.
예시 결과
12.94점
자주 틀리는 부분
- 금액 단위를 섞어 입력하는 실수
- 예시값을 현재 공식값처럼 해석하는 실수
- 지표 하나만으로 결론을 내리는 실수
한계
- ROA와 표준편차의 기간·표본 정의를 맞춰야 합니다.
- 계산 결과는 입력값 기반 참고값입니다.
- 규제비율 자동판정이 아닙니다.
- 실제 감독 기준은 세부 산식과 적용 범위가 다를 수 있습니다.
입력값 기준
입력값 의미와 찾는 곳
roaROA(%) 입력값입니다.
- 찾는 곳
- World Bank indicator API와 원지표 코드
- 흔한 실수
- ROA의 기간·단위·기준시점이 다른 입력값과 맞는지 확인하지 않는 실수입니다.
- 단위 주의
- % 단위로 입력해야 합니다.
equity자기자본(USD) 입력값입니다. 모든 금액 입력은 같은 통화와 같은 단위로 맞춰야 합니다.
- 찾는 곳
- World Bank indicator API와 원지표 코드
- 흔한 실수
- 자기자본의 기간·단위·기준시점이 다른 입력값과 맞는지 확인하지 않는 실수입니다.
- 단위 주의
- USD 단위로 입력해야 합니다.
assets자산(USD) 입력값입니다. 모든 금액 입력은 같은 통화와 같은 단위로 맞춰야 합니다.
- 찾는 곳
- World Bank indicator API와 원지표 코드
- 흔한 실수
- 자산의 기간·단위·기준시점이 다른 입력값과 맞는지 확인하지 않는 실수입니다.
- 단위 주의
- USD 단위로 입력해야 합니다.
roaStdDevROA 표준편차(%) 입력값입니다.
- 찾는 곳
- World Bank indicator API와 원지표 코드
- 흔한 실수
- ROA 표준편차의 기간·단위·기준시점이 다른 입력값과 맞는지 확인하지 않는 실수입니다.
- 단위 주의
- % 단위로 입력해야 합니다.