Basel Framework - Capital and buffers공식
출처 열기CET1, 위험가중자산, 자본버퍼와 레버리지 기준의 공식 체계입니다.
Bank for International Settlements · 활용: CET1 자본버퍼DSCR 사업대출 상환능력 계산기
순영업소득에 공실·세금·유지비를 반영하고 금리·만기 조건의 연간 원리금과 비교합니다.
제도·규칙형실제 규제 계산은 기관별 공제항목, 내부등급과 감독당국 조정을 추가로 반영합니다.실제 계약·공시·신고 과정에서 발생하는 개별 조정항목
결과대기
값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
{}계산식▼
계산식
DSCR = Net Operating Income / annual debt service; stressed debt service uses interest rate + shock입력 의미
- grossIncome
- 연간 총수입 (원)
- vacancyRate
- 공실·미수율 (%)
- operatingCosts
- 연간 운영비 (원)
- taxes
- 재산세·기타 세금 (원)
- loanBalance
- 대출잔액 (원)
- interestRate
- 연 대출금리 (%)
- remainingYears
- 잔여만기 (년)
- otherDebtService
- 기타 연간 원리금 (원)
- stressRateAdd
- 금리 스트레스 (%p)
자료 출처▼
규칙형
이 계산기 읽는 법입력 기준 · 결과 해석 · 주의점과 다음 확인
DSCR 사업대출 상환능력 계산기은 무엇을 판단하고 어떤 조건에서 결과가 달라지는가?
순영업소득에 공실·세금·유지비를 반영하고 금리·만기 조건의 연간 원리금과 비교합니다. 현금흐름, 자본과 규제 기준을 함께 적용했을 때 금융기관이나 차주의 여유는 얼마나 남는가?
단순 비율보다 만기, 충격, 위험가중치와 법정·감독 기준을 함께 적용해야 실제 부족액과 버퍼를 볼 수 있습니다. 이 계산기는 DSCR 사업대출 상환능력 계산기의 핵심 변수를 한 화면에서 비교하도록 구성했습니다.
입력값 기준
- 연간 총수입연간 총수입은 은행·신용규제 계산에서 영업 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
- 공실·미수율공실·미수율은 은행·신용규제 계산에서 영업 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
- 연간 운영비연간 운영비은 은행·신용규제 계산에서 영업 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
- 재산세·기타 세금재산세·기타 세금은 은행·신용규제 계산에서 영업 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
해석 기준
- 값이 클 때높은 상환여력·자본버퍼는 충격 흡수력이 크다는 뜻이지만 자산 위험과 만기집중을 별도로 확인해야 합니다.
- 값이 작을 때낮은 값이나 양의 부족액은 금리·신용 충격에서 규제 또는 상환 기준을 침해할 가능성을 뜻합니다.
- 기준기본 시나리오와 감독 스트레스 시나리오를 분리하고 규제 기준일을 결과와 함께 기록합니다.
자동 반영 안 함
- 실제 규제 계산은 기관별 공제항목, 내부등급과 감독당국 조정을 추가로 반영합니다.
- 실제 계약·공시·신고 과정에서 발생하는 개별 조정항목
다음 확인
- 민감도 확인: 부도확률·손실률·금리충격·위험가중자산을 바꿔 버퍼가 사라지는 지점을 찾습니다.
- 기준일 확인: 자동 적용값과 분석하려는 시점이 일치하는지 비교합니다.
계산식의 배경▼
등장 배경
Basel, IFRS 9와 FSB의 자본·유동성·손실흡수 기준을 계산 순서로 옮겼습니다.
왜 쓰는가
단순 비율보다 만기, 충격, 위험가중치와 법정·감독 기준을 함께 적용해야 실제 부족액과 버퍼를 볼 수 있습니다.
주로 쓰이는 상황
DSCR 사업대출 상환능력 계산기은 순영업소득에 공실·세금·유지비를 반영하고 금리·만기 조건의 연간 원리금과 비교합니다.
주의할 점
실제 규제 계산은 기관별 공제항목, 내부등급과 감독당국 조정을 추가로 반영합니다.