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투자 · 포트폴리오
칼마 비율 계산기
결과대기
값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
{}요약
칼마 비율 계산기는 CAGR을 최대낙폭의 절댓값으로 나누어 손실 대비 성장률을 계산합니다.
계산식
CAGR ÷ |MDD|- cagr
- CAGR
- mdd
- MDD
- 출처별 산식·입력 정의 차이가 있어 검증 필요로 표시합니다.
- Quantt - Calmar Ratio Explained: https://www.quantt.co.uk/resources/calmar-ratio-explained
- 측정기간, CAGR 산정 방식, 최대낙폭 산정 구간에 따라 값이 달라집니다.
입력값
- CAGR
- %
- MDD
- %
체크
결과의 방향, 단위, 기준 기간을 함께 확인해야 합니다.
- 입력 단위 확인
- 기준 기간 확인
- 출처와 한계 확인
예시
출처
어디 값을 확인해야 하나
포트폴리오 통계 산식보조
사용자 입력 또는 제공처 직접 확인표본 수, 기간, 기준 수익률에 민감하므로 검증 필요로 표시합니다.
일반 통계·투자론 교재 산식 · 활용: 샤프 비율, 베타, 알파, 변동성