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투자 · 포트폴리오
소르티노 비율 계산기
결과대기
값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
{}요약
소르티노 비율 계산기는 목표수익률 초과분을 하방편차로 나누어 하방위험 대비 성과를 계산합니다.
계산식
(수익률-목표수익률)÷하방편차- portfolioReturn
- 포트폴리오 수익률
- targetReturn
- 목표수익률
- downsideDeviation
- 하방편차
- 출처별 산식·입력 정의 차이가 있어 검증 필요로 표시합니다.
- Charles Schwab - Using the Sortino Ratio to Gauge Downside Risk: https://www.schwab.com/learn/story/using-sortino-ratio-to-gauge-downside-risk
- 하방편차 기준수익률, 표본기간, 연율화 방식에 따라 값이 달라집니다.
입력값
- 포트폴리오 수익률
- %
- 목표수익률
- %
- 하방편차
- %
체크
양수는 증가 또는 상승, 음수는 감소 또는 하락입니다. 기준 기간이 다르면 같은 숫자도 전혀 다른 의미가 됩니다.
- 기준값이 0이 아닌지 확인
- 전월비·전년비·기간수익률 구분
- 세금·수수료·환율 반영 여부 확인
예시
출처
어디 값을 확인해야 하나
포트폴리오 통계 산식보조
사용자 입력 또는 제공처 직접 확인표본 수, 기간, 기준 수익률에 민감하므로 검증 필요로 표시합니다.
일반 통계·투자론 교재 산식 · 활용: 샤프 비율, 베타, 알파, 변동성