환율 · 통화 · 국제금융

통화스와프 조달비용 계산기

국내외 기준금리, 발행 가산금리, 크로스커런시 베이시스, 담보·수수료와 롤오버를 합쳐 원화 환산 조달비용을 계산합니다.

시장 해석 보조지표급격한 시장변동에서는 베이시스, 호가 스프레드와 롤오버 가능성이 동시에 악화될 수 있습니다.실제 계약·공시·신고 과정에서 발생하는 개별 조정항목

빠른 입력4개

기간4

결과대기

값을 입력하면 결과가 표시됩니다.

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계산식▼

계산식Swapped KRW funding cost = foreign base + credit spread - cross-currency basis + swap/collateral fees + rollover cost

입력 의미

foreignBaseRate: 외화 기준금리 (%)
foreignCreditSpread: 외화 발행 가산금리 (%)
xccyBasis: 크로스커런시 베이시스 (%)
swapFee: 스와프 수수료 (%)
collateralCost: 담보·유동성 비용 (%)
domesticBaseRate: 국내 기준금리 (%)
domesticCreditSpread: 국내 발행 가산금리 (%)
years: 조달기간 (년)
annualRolloverRisk: 연 롤오버 추가비용 (%)

자료 출처▼

BIS Effective Exchange Rates공식

명목·실질실효환율과 국제금융 시계열의 공식 데이터 체계입니다.

Bank for International Settlements · 활용: 환헤지·통화 위험

맥락형 산식

이 계산기 읽는 법입력 기준 · 결과 해석 · 주의점과 다음 확인

통화스와프 조달비용 계산기은 무엇을 판단하고 어떤 조건에서 결과가 달라지는가?

국내외 기준금리, 발행 가산금리, 크로스커런시 베이시스, 담보·수수료와 롤오버를 합쳐 원화 환산 조달비용을 계산합니다. 환율, 금리차와 헤지수단의 비용이 해외투자·외화부채의 실제 원화 성과를 어떻게 바꾸는가?

현지 자산수익률만 보면 환율과 선물환·옵션·스와프 비용이 만든 손익을 놓치게 됩니다. 이 계산기는 통화스와프 조달비용 계산기의 핵심 변수를 한 화면에서 비교하도록 구성했습니다.

입력값 기준

외화 기준금리외화 기준금리은 환율·국제금융 계산에서 외화조달 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
외화 발행 가산금리외화 발행 가산금리은 환율·국제금융 계산에서 외화조달 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
크로스커런시 베이시스크로스커런시 베이시스은 환율·국제금융 계산에서 스와프 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
스와프 수수료스와프 수수료은 환율·국제금융 계산에서 스와프 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.

해석 기준

값이 클 때높은 원화수익이나 상환여력은 유리하지만 헤지비용과 최악 시나리오 수취액을 함께 봐야 합니다.
값이 작을 때낮은 값은 환율 불리, 높은 조달비용 또는 과도한 헤지 프리미엄에서 발생할 수 있습니다.
기준현물환율, 계약환율, 옵션 보장환율과 확률의 기준일을 동일하게 맞춥니다.

자동 반영 안 함

급격한 시장변동에서는 베이시스, 호가 스프레드와 롤오버 가능성이 동시에 악화될 수 있습니다.
실제 계약·공시·신고 과정에서 발생하는 개별 조정항목

다음 확인

민감도 확인: 환율 시나리오·헤지비율·변동성·조달스프레드를 바꿔 최악 손실을 확인합니다.
기준일 확인: 자동 적용값과 분석하려는 시점이 일치하는지 비교합니다.