Basel Framework SRP31 - IRRBB공식
출처 열기금리 변화가 은행의 경제가치와 순이자이익에 미치는 영향을 측정하도록 요구합니다.
Bank for International Settlements · 활용: IRRBB ΔEVE·ΔNIIIRRBB 금리충격 손실 계산기
자산·부채를 재가격 만기별로 나눠 금리충격에 따른 경제가치(ΔEVE)와 1년 순이자이익(ΔNII) 변화를 계산합니다.
제도·규칙형실제 규제 계산은 기관별 공제항목, 내부등급과 감독당국 조정을 추가로 반영합니다.실제 계약·공시·신고 과정에서 발생하는 개별 조정항목
결과대기
값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
{}계산식▼
계산식
ΔEVE ≈ -Duration × Exposure × ΔRate for assets plus opposite liability effect; ΔNII uses repricing gap and deposit beta입력 의미
- shortAssets
- 1년 이내 금리민감 자산 (원)
- longAssets
- 1년 초과 장기자산 (원)
- shortLiabilities
- 1년 이내 금리민감 부채 (원)
- longLiabilities
- 1년 초과 장기부채 (원)
- assetDurationShort
- 단기자산 듀레이션 (년)
- assetDurationLong
- 장기자산 듀레이션 (년)
- liabilityDurationShort
- 단기부채 듀레이션 (년)
- liabilityDurationLong
- 장기부채 듀레이션 (년)
- rateShock
- 평행 금리충격 (%p)
- depositBeta
- 예금금리 전가율 (%)
자료 출처▼
규칙형
이 계산기 읽는 법입력 기준 · 결과 해석 · 주의점과 다음 확인
IRRBB 금리충격 손실 계산기은 무엇을 판단하고 어떤 조건에서 결과가 달라지는가?
자산·부채를 재가격 만기별로 나눠 금리충격에 따른 경제가치(ΔEVE)와 1년 순이자이익(ΔNII) 변화를 계산합니다. 현금흐름, 자본과 규제 기준을 함께 적용했을 때 금융기관이나 차주의 여유는 얼마나 남는가?
단순 비율보다 만기, 충격, 위험가중치와 법정·감독 기준을 함께 적용해야 실제 부족액과 버퍼를 볼 수 있습니다. 이 계산기는 IRRBB 금리충격 손실 계산기의 핵심 변수를 한 화면에서 비교하도록 구성했습니다.
입력값 기준
- 1년 이내 금리민감 자산1년 이내 금리민감 자산은 은행·신용규제 계산에서 자산 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
- 1년 초과 장기자산1년 초과 장기자산은 은행·신용규제 계산에서 자산 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
- 1년 이내 금리민감 부채1년 이내 금리민감 부채은 은행·신용규제 계산에서 부채 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
- 1년 초과 장기부채1년 초과 장기부채은 은행·신용규제 계산에서 부채 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
해석 기준
- 값이 클 때높은 상환여력·자본버퍼는 충격 흡수력이 크다는 뜻이지만 자산 위험과 만기집중을 별도로 확인해야 합니다.
- 값이 작을 때낮은 값이나 양의 부족액은 금리·신용 충격에서 규제 또는 상환 기준을 침해할 가능성을 뜻합니다.
- 기준기본 시나리오와 감독 스트레스 시나리오를 분리하고 규제 기준일을 결과와 함께 기록합니다.
자동 반영 안 함
- 실제 규제 계산은 기관별 공제항목, 내부등급과 감독당국 조정을 추가로 반영합니다.
- 실제 계약·공시·신고 과정에서 발생하는 개별 조정항목
다음 확인
- 민감도 확인: 부도확률·손실률·금리충격·위험가중자산을 바꿔 버퍼가 사라지는 지점을 찾습니다.
- 기준일 확인: 자동 적용값과 분석하려는 시점이 일치하는지 비교합니다.
계산식의 배경▼
등장 배경
Basel, IFRS 9와 FSB의 자본·유동성·손실흡수 기준을 계산 순서로 옮겼습니다.
왜 쓰는가
단순 비율보다 만기, 충격, 위험가중치와 법정·감독 기준을 함께 적용해야 실제 부족액과 버퍼를 볼 수 있습니다.
주로 쓰이는 상황
IRRBB 금리충격 손실 계산기은 자산·부채를 재가격 만기별로 나눠 금리충격에 따른 경제가치(ΔEVE)와 1년 순이자이익(ΔNII) 변화를 계산합니다.
주의할 점
실제 규제 계산은 기관별 공제항목, 내부등급과 감독당국 조정을 추가로 반영합니다.