Basel Framework - Capital and buffers공식
출처 열기CET1, 위험가중자산, 자본버퍼와 레버리지 기준의 공식 체계입니다.
Bank for International Settlements · 활용: CET1 자본버퍼CET1 자본버퍼 여유 계산기
CET1 자본과 위험가중자산에 최소비율, 보전버퍼, 경기대응버퍼, 시스템버퍼를 적용해 배당 전 사용 가능한 여유를 계산합니다.
제도·규칙형실제 규제 계산은 기관별 공제항목, 내부등급과 감독당국 조정을 추가로 반영합니다.실제 계약·공시·신고 과정에서 발생하는 개별 조정항목
결과대기
값을 입력하면 결과가 표시됩니다.
{}계산식▼
계산식
Required CET1 = RWA × sum(regulatory ratios); available buffer = CET1 - required - distributions - stress loss입력 의미
- cet1Capital
- CET1 자본 (원)
- rwa
- 위험가중자산 (원)
- minimumRatio
- 최소 CET1 비율 (%)
- conservationBuffer
- 자본보전버퍼 (%)
- countercyclicalBuffer
- 경기대응버퍼 (%)
- systemicBuffer
- 시스템 중요도 버퍼 (%)
- plannedDistribution
- 예정 배당·자사주 (원)
- stressLoss
- 스트레스 손실 (원)
자료 출처▼
규칙형
이 계산기 읽는 법입력 기준 · 결과 해석 · 주의점과 다음 확인
CET1 자본버퍼 여유 계산기은 무엇을 판단하고 어떤 조건에서 결과가 달라지는가?
CET1 자본과 위험가중자산에 최소비율, 보전버퍼, 경기대응버퍼, 시스템버퍼를 적용해 배당 전 사용 가능한 여유를 계산합니다. 현금흐름, 자본과 규제 기준을 함께 적용했을 때 금융기관이나 차주의 여유는 얼마나 남는가?
단순 비율보다 만기, 충격, 위험가중치와 법정·감독 기준을 함께 적용해야 실제 부족액과 버퍼를 볼 수 있습니다. 이 계산기는 CET1 자본버퍼 여유 계산기의 핵심 변수를 한 화면에서 비교하도록 구성했습니다.
입력값 기준
- CET1 자본CET1 자본은 은행·신용규제 계산에서 자본 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
- 위험가중자산위험가중자산은 은행·신용규제 계산에서 자본 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
- 최소 CET1 비율최소 CET1 비율은 은행·신용규제 계산에서 규제 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
- 자본보전버퍼자본보전버퍼은 은행·신용규제 계산에서 규제 조건을 구성하며 결과의 크기와 방향을 바꿉니다.
해석 기준
- 값이 클 때높은 상환여력·자본버퍼는 충격 흡수력이 크다는 뜻이지만 자산 위험과 만기집중을 별도로 확인해야 합니다.
- 값이 작을 때낮은 값이나 양의 부족액은 금리·신용 충격에서 규제 또는 상환 기준을 침해할 가능성을 뜻합니다.
- 기준기본 시나리오와 감독 스트레스 시나리오를 분리하고 규제 기준일을 결과와 함께 기록합니다.
자동 반영 안 함
- 실제 규제 계산은 기관별 공제항목, 내부등급과 감독당국 조정을 추가로 반영합니다.
- 실제 계약·공시·신고 과정에서 발생하는 개별 조정항목
다음 확인
- 민감도 확인: 부도확률·손실률·금리충격·위험가중자산을 바꿔 버퍼가 사라지는 지점을 찾습니다.
- 기준일 확인: 자동 적용값과 분석하려는 시점이 일치하는지 비교합니다.
계산식의 배경▼
등장 배경
Basel, IFRS 9와 FSB의 자본·유동성·손실흡수 기준을 계산 순서로 옮겼습니다.
왜 쓰는가
단순 비율보다 만기, 충격, 위험가중치와 법정·감독 기준을 함께 적용해야 실제 부족액과 버퍼를 볼 수 있습니다.
주로 쓰이는 상황
CET1 자본버퍼 여유 계산기은 CET1 자본과 위험가중자산에 최소비율, 보전버퍼, 경기대응버퍼, 시스템버퍼를 적용해 배당 전 사용 가능한 여유를 계산합니다.
주의할 점
실제 규제 계산은 기관별 공제항목, 내부등급과 감독당국 조정을 추가로 반영합니다.